Witam wszystkich
Należy podać jawne wzory na następujące dyfeomorfizmy:
1 a) f: \left\{x>0, y>0 \right\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \left\{(x,y): x \ge 0,y \le 0\right\}
1 b) Przypadek ogólny: mamy dany kąt \alpha o środku w (0,0), pierwszym ramieniu na osi OX, drugim gdziekolwiek ...
Znaleziono 18 wyników
- 11 sty 2014, o 20:04
- Forum: Analiza wyższa i funkcjonalna
- Temat: Pewne dyfeomorfizmy
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 420
- 21 lis 2013, o 03:29
- Forum: Granica i ciągłość funkcji
- Temat: granica funkcji dwoch zmiennych
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 974
granica funkcji dwoch zmiennych
Ja policzyłam i wyszło w obu 0. To świadczy o tym, że o ile granica istnieje, to wynosi 0. Ale nie wiemy, czy istnieje. Co dalej? Próbowałam też liczyć parę granic dla ustalonych ciągów x_n, y_n, np. jak schodzimy do zera wzdłuż y=x od pierwszej ćwiartki, to też wychodzi 0, jak wzdłuż y=x od ...
- 9 wrz 2013, o 20:03
- Forum: Równania różniczkowe i całkowe
- Temat: stabilność, punkt krytyczny, schemat różnicowy
- Odpowiedzi: 0
- Odsłony: 605
stabilność, punkt krytyczny, schemat różnicowy
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań:
1. Zbadaj stabilność zagadnienia Cauchy'ego:
\begin{cases} \frac{du(t)}{dt}=u(t) \\ u(0)=u_0 \end{cases}
względem wartości początkowej i prawej strony zaburzonych o \varepsilon _0 i \varepsilon (t) , odpowiednio na przedziale:
a) [0,T]
b) [0, \infty)
2 ...
1. Zbadaj stabilność zagadnienia Cauchy'ego:
\begin{cases} \frac{du(t)}{dt}=u(t) \\ u(0)=u_0 \end{cases}
względem wartości początkowej i prawej strony zaburzonych o \varepsilon _0 i \varepsilon (t) , odpowiednio na przedziale:
a) [0,T]
b) [0, \infty)
2 ...
- 5 wrz 2013, o 22:25
- Forum: Prawdopodobieństwo
- Temat: Rozdanie kart osobom
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 620
Rozdanie kart osobom
Kolejność wyłożenia tych par nie ma znaczenia, liczy się tylko sposób sparowania karty gracza A i karty gracza B. Wszystkich możliwości sparowania kart jest 4!=24 (to znaczy asa gracza A można sparować z jedną z czterech kart gracza B, króla z jedną z trzech kart B, damę z jedną z dwóch i waleta z ...
- 3 wrz 2013, o 03:12
- Forum: Prawdopodobieństwo
- Temat: Dwie zmienne losowe.
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 597
Dwie zmienne losowe.
Nie tyle iloczyn gęstości, co splot gęstości, bo to nie jest zmienna losowa (X,Y), tylko X+Y.
- 3 wrz 2013, o 02:53
- Forum: Prawdopodobieństwo
- Temat: Bernoulli i Poisson (?)
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 1108
Bernoulli i Poisson (?)
To jest zwykły rozkład Bernoulliego dla 9 pierwszych wierceń, przy czym domnażany przez prawdopodobieństwo, że w dziesiątym wierceniu trafi na złoże. To ostatnie wiercenie jest traktowane osobno, bo o ile te pierwsze trzy trafienia mogą się rozłożyć dowolnie, o tyle to ostatnie musi wypaść ...
- 2 wrz 2013, o 22:17
- Forum: Prawdopodobieństwo
- Temat: wartość oczekiwana zmiennej losowej
- Odpowiedzi: 23
- Odsłony: 1715
wartość oczekiwana zmiennej losowej
Dokładnie. Dla każdej liczby większej od dwóch masz dystrybuantę równą 1. Czyli dla każdej liczby większej od dwóch prawdopodobieństwo, że zmienna losowa przyjmie wartość od niej mniejszą wynosi 1, ale dla dwójki wynosi już tylko \(\displaystyle{ \frac{1}{2}}\).
- 2 wrz 2013, o 21:04
- Forum: Prawdopodobieństwo
- Temat: wartość oczekiwana zmiennej losowej
- Odpowiedzi: 23
- Odsłony: 1715
wartość oczekiwana zmiennej losowej
Na rysunku jest to różnica współrzędnej igrekowej wykresu dystrybuanty albo pole pod wykresem gęstości.
Przy czym zauważ, że tutaj to nie jest gęstość w ścisłym tego słowa znaczeniu. Gęstość nie zawsze musi istnieć i w tym wypadku akurat sobie nie istnieje - z powodu atomów.
Przy czym zauważ, że tutaj to nie jest gęstość w ścisłym tego słowa znaczeniu. Gęstość nie zawsze musi istnieć i w tym wypadku akurat sobie nie istnieje - z powodu atomów.
- 2 wrz 2013, o 20:56
- Forum: Prawdopodobieństwo
- Temat: wartość oczekiwana zmiennej losowej
- Odpowiedzi: 23
- Odsłony: 1715
wartość oczekiwana zmiennej losowej
Nie wziąłeś pod uwagę atomu jedynce. Musisz odjąć prawdopodobieństwo w jedynce od wyniku. Prawdopodobieństwo w jedynce wynosi \frac{1}{8} . Dodatkowym błędem jest to, że nie całkujesz przy liczeniu prawdopodobieństwa gęstości, tylko dystrybuantę. Najłatwiej to policzyć po prostu z danej w zadaniu ...
- 2 wrz 2013, o 20:33
- Forum: Prawdopodobieństwo
- Temat: wartość oczekiwana zmiennej losowej
- Odpowiedzi: 23
- Odsłony: 1715
wartość oczekiwana zmiennej losowej
Prawdopodobieństwo ci źle wyszło. Powinno być:
\(\displaystyle{ \mathbb {P} (1 < X \le 2) = \mathbb {P} (X \le 2) - \mathbb {P} (X \le 1) = 1 - \frac{1}{8} \cdot 1^2 = \frac{7}{8}}\)
Btw. rzeczywiście masz odwrotnie zdefiniowaną tę dystrybuantę (masz z lewej strony ciągłość).
\(\displaystyle{ \mathbb {P} (1 < X \le 2) = \mathbb {P} (X \le 2) - \mathbb {P} (X \le 1) = 1 - \frac{1}{8} \cdot 1^2 = \frac{7}{8}}\)
Btw. rzeczywiście masz odwrotnie zdefiniowaną tę dystrybuantę (masz z lewej strony ciągłość).
- 25 sie 2013, o 00:23
- Forum: Prawdopodobieństwo
- Temat: Wektor losowy, gęstość, macierz kowariancji
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 3149
Wektor losowy, gęstość, macierz kowariancji
Gęstość rozkładu X to \int_{-\infty}^{\infty}g(x,y)dy= \int_{-\infty}^{\infty}2 \cdot \frac{1}{x}e^{-2x} \textbf{1}_{\left\{ 0<y<x\right\}}dy= 2 \cdot \frac {1}{x} \cdot e^{-2x} \int_{-\infty}^{\infty}\textbf{1}_{ \{ 0<y<x \} } =
= 2 \cdot \frac {1} {x} e^ {-2x} \int_{0}^{x} 1 dy = 2 \cdot e^{-2x ...
= 2 \cdot \frac {1} {x} e^ {-2x} \int_{0}^{x} 1 dy = 2 \cdot e^{-2x ...
- 21 sie 2013, o 01:04
- Forum: Prawdopodobieństwo
- Temat: tw. de Moivre'a-Laplace'a oraz tw. Poissona
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 1066
tw. de Moivre'a-Laplace'a oraz tw. Poissona
Dziękuję ślicznie! Tak ładnie to rozpisałeś, że aż nie mam żadnych pytań :)
-- 21 sie 2013, o 19:14 --
Ok, spróbowałam rozwiązać tamto pierwsze zadanie i proszę o sprawdzenie, czy dobrze.
Rozkład Bernoulliego wygląda tak:
{n \choose k} \cdot p^k \cdot \(1-p)^{n-k}
Przy czym u nas:
n=100 ...
-- 21 sie 2013, o 19:14 --
Ok, spróbowałam rozwiązać tamto pierwsze zadanie i proszę o sprawdzenie, czy dobrze.
Rozkład Bernoulliego wygląda tak:
{n \choose k} \cdot p^k \cdot \(1-p)^{n-k}
Przy czym u nas:
n=100 ...
- 20 sie 2013, o 18:37
- Forum: Prawdopodobieństwo
- Temat: tw. de Moivre'a-Laplace'a oraz tw. Poissona
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 1066
tw. de Moivre'a-Laplace'a oraz tw. Poissona
Mam problem ze zrozumieniem i zastosowaniem w zadaniach powyższych twierdzeń. Najchętniej zobaczyłabym, jak działają w praktyce na poniższych zadankach. Będę wdzięczna za pomoc :)
1. (typowe zadanie o konkurencji na tw. de Moivre'a) Egzamin z rachunku prawdopodobieństwa, do którego przystępuje 100 ...
1. (typowe zadanie o konkurencji na tw. de Moivre'a) Egzamin z rachunku prawdopodobieństwa, do którego przystępuje 100 ...
- 19 sie 2013, o 15:12
- Forum: Prawdopodobieństwo
- Temat: Rozkłady brzegowe
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 1127
Rozkłady brzegowe
Może chodziło o to, że zgubiłam w zapisie f-cję charakterystyczną tego zbioru \(\displaystyle{ \left\{ (x,y): 1 \le x \le 2, 2 \le y \le 4\right\}}\)
- 16 sie 2013, o 20:04
- Forum: Prawdopodobieństwo
- Temat: Rozkłady brzegowe
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 1127
Rozkłady brzegowe
To chyba będzie:
\mathbb{E}X= \int_{-\infty}^{ \infty } \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x,y) dxdy = \int_{1}^{2}x \cdot \frac{1}{9} \cdot x \left( \int_{2}^{4}ydy\right) dx = \frac{1}{9} \int_{1}^{2}x^2 \cdot \left( \frac{4^2}{2} - \frac{2^2}{2}\right)dx = \frac{14}{9}
\mathbb{E}Y= \int ...
\mathbb{E}X= \int_{-\infty}^{ \infty } \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x,y) dxdy = \int_{1}^{2}x \cdot \frac{1}{9} \cdot x \left( \int_{2}^{4}ydy\right) dx = \frac{1}{9} \int_{1}^{2}x^2 \cdot \left( \frac{4^2}{2} - \frac{2^2}{2}\right)dx = \frac{14}{9}
\mathbb{E}Y= \int ...