Matematyka.pl

Hej,
zastanawiam sie jak udowonic w ogolnym przypadku ze,

\(\displaystyle{ |X-\mu| \le \sigma}\)

gdzie X jest zmienna losowa

A co będzie, gdy zmienna losowa nie ma skończonej wartości oczekiwanej lub drugiego momentu? Makao i po makale.
A nawet przy założeniu odnośnie istnienia skończonej wartości oczekiwanej i drugiego momentu to jest jakaś niezła bzdura, rozważ standardowy rozkład normalny. Może teza miała jednak być inna?