Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Proces \(\displaystyle{ X_{t}}\) jest modyfikacją procesu \(\displaystyle{ W_{t}}\)
Czy wynika z tego, że: \(\displaystyle{ X}\) jest ciągły w \(\displaystyle{ L^{2}}\) \(\displaystyle{ X}\) jest martyngałem \(\displaystyle{ X}\) jest procesem gaussowskim \(\displaystyle{ X}\) ma ciągłe trajektorie