Współczynniki greckie
: 16 lut 2024, o 13:07
1) Zinterpretuj sytuację inwestora zajmującego długą pozycję w portfelu, którego wskażnik \(\displaystyle{ \Delta = 0 }\), a wskaźnik \(\displaystyle{ \Gamma }\) ma wysoką wartość ujemną
2) Skonstruuj strategię gamma-neutralną mając portfel o \(\displaystyle{ \Delta = 0 }\) i \(\displaystyle{ \Gamma = -100 }\). Dostępne na rynku opcje kupna mają współczynnik \(\displaystyle{ \Delta = 0.6 }\), a \(\displaystyle{ \Gamma = -1}\)
2) Skonstruuj strategię gamma-neutralną mając portfel o \(\displaystyle{ \Delta = 0 }\) i \(\displaystyle{ \Gamma = -100 }\). Dostępne na rynku opcje kupna mają współczynnik \(\displaystyle{ \Delta = 0.6 }\), a \(\displaystyle{ \Gamma = -1}\)