Matematyka.pl

Cześć,
nie mogę znaleźć na ten temat informacji w internecie.
Czym się różni wektorowy model autoregresywny (VAR) od skointegrowanego wektorowego modelu autoregresywnego (SVAR/CVAR)?

Wektorowe autoagresywne modele VAR opisują właściwości statystyczne szeregów czasowych za pomocą równań stacjonarnych.

Jeżeli szeregi czasowe są niestacjonarne - możemy ich właściwości statystyczne opisać w układzie skonintegrowanych równań (SVAR,CVAR) i wtedy mamy do czynienia ze skointegrowanymi wektorowymi modelami autoregresywnymi (SVAR/CVAR).