Miara martyngałowa- proces Wienera
: 22 mar 2018, o 22:17
Niech \(\displaystyle{ W_t}\) będzie standardowym procesem Wienera.
Jaki rozkład dla ustalonego \(\displaystyle{ t}\) ma zmienna losowa:
\(\displaystyle{ \hat{W}_t=\frac{\mu-r}{\sigma}t+W_t}\)
Jaki rozkład dla ustalonego \(\displaystyle{ t}\) ma zmienna losowa:
\(\displaystyle{ \hat{W}_t=\frac{\mu-r}{\sigma}t+W_t}\)