Badanie istotności parametrów występujących w modelu
: 13 lis 2016, o 22:41
Klasyczny model normalnej regresji liniowej:
Hipoteza zerowa \(\displaystyle{ H_0:}\) \(\displaystyle{ \beta _1=\dots\ \beta _k=0}\)
alternatywa \(\displaystyle{ H_1:}\) istnieje \(\displaystyle{ i: \beta _i\neq 0}\).
wykazać, że statystyka \(\displaystyle{ F= \frac{n-1-k}{k} \frac{ \sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i -\overline{Y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i -Y_i)^2}}\) ma rozkład F(k,n-k-1)
Mimo szczerych chęci nie mogę sobioe z tym poradzić. Pokazałam tylko, że
\(\displaystyle{ \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i -Y_i)^2}\) ma rozkład chi kwadrat o \(\displaystyle{ n-k-1}\) stopniach swobody
Hipoteza zerowa \(\displaystyle{ H_0:}\) \(\displaystyle{ \beta _1=\dots\ \beta _k=0}\)
alternatywa \(\displaystyle{ H_1:}\) istnieje \(\displaystyle{ i: \beta _i\neq 0}\).
wykazać, że statystyka \(\displaystyle{ F= \frac{n-1-k}{k} \frac{ \sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i -\overline{Y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i -Y_i)^2}}\) ma rozkład F(k,n-k-1)
Mimo szczerych chęci nie mogę sobioe z tym poradzić. Pokazałam tylko, że
\(\displaystyle{ \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i -Y_i)^2}\) ma rozkład chi kwadrat o \(\displaystyle{ n-k-1}\) stopniach swobody