Kowariancja do wyznaczenia (przy danych rozkładach zm.los.)

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Awatar użytkownika
bufu
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 7
Rejestracja: 7 sie 2007, o 11:20
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: GWO/3M/PZN
Pomógł: 1 raz

Kowariancja do wyznaczenia (przy danych rozkładach zm.los.)

Post autor: bufu » 8 wrz 2007, o 17:56

Dane są rozkłądy niezależnych zmiennych losowych X i Y.
\(\displaystyle{ P(X=-1) =}\) \(\displaystyle{ \frac{1}{6}}\)
\(\displaystyle{ P(X=1) =}\) \(\displaystyle{ \frac{3}{6}}\)
\(\displaystyle{ P(X=2) =}\) \(\displaystyle{ \frac{2}{6}}\)
\(\displaystyle{ P(Y=-2) =}\) \(\displaystyle{ \frac{1}{3}}\)
\(\displaystyle{ P(Y=3) =}\) \(\displaystyle{ \frac{2}{3}}\)

Wyznacz \(\displaystyle{ cov (S,T)}\), jeżeli \(\displaystyle{ S =}\) \(\displaystyle{ X^{2}}\) - \(\displaystyle{ Y^{2}}\), a \(\displaystyle{ T = X + Y}\)

nie mam pojęcia jak sie do tego zabrać...
proszę o pomoc...
Ostatnio zmieniony 9 wrz 2007, o 11:02 przez bufu, łącznie zmieniany 5 razy.
Rekrutacja Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski (gif)

Awatar użytkownika
Emiel Regis
Gość Specjalny
Gość Specjalny
Posty: 1495
Rejestracja: 26 wrz 2005, o 17:01
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Kraków
Podziękował: 71 razy
Pomógł: 225 razy

Kowariancja do wyznaczenia (przy danych rozkładach zm.los.)

Post autor: Emiel Regis » 8 wrz 2007, o 19:40

Popraw swój post tak żeby był zgodny z regulaminem.
Latex
U góry taki wielki czerwony napis.

\(\displaystyle{ cov(S,T)=E(ST)-ES ET}\)
To pozostaje Ci tylko znaleźć rozkłady zmiennych ST, S oraz T. Jest troche liczenia. A później ich wartości oczekiwane...
Nie wiem czy sie da krócej.

ODPOWIEDZ