Estymator największej wiarygodności, rozkład jednostajny
: 8 gru 2015, o 23:39
Witam, mam znaleźć estymator największej wiarygodności parametru \(\displaystyle{ \alpha>0}\) dla próby losowej rozmiaru 3 \(\displaystyle{ X_{1},X_{2},X_{3}}\) z rozkładu jednostajnego na odcinku \(\displaystyle{ ( \alpha ,2 \alpha)}\).
Znalazłem dowód, że na przedziale \(\displaystyle{ (0, \alpha)}\) estymatorem będzie \(\displaystyle{ max(x_{1},x_{2},x_{3})}\), natomiast na przedziale \(\displaystyle{ (\alpha , \alpha +1)}\) nie jesteśmy w stanie takiego estymatora jednoznacznie wskazać. W tym przypadku będzie podbnie?
Znalazłem dowód, że na przedziale \(\displaystyle{ (0, \alpha)}\) estymatorem będzie \(\displaystyle{ max(x_{1},x_{2},x_{3})}\), natomiast na przedziale \(\displaystyle{ (\alpha , \alpha +1)}\) nie jesteśmy w stanie takiego estymatora jednoznacznie wskazać. W tym przypadku będzie podbnie?