Strona 1 z 1

Model CAPM, współczynnik beta

: 29 maja 2014, o 18:20
autor: serek21
Witam, mam problem z zadaniem, jak dla mnie brakuje danych do obliczeń. Zadanie pochodzi z testu na doradcę inwestycyjnego z listopada 2013 r. - I ETAP. Prawidłowa odpowiedz to 0.67.
Na rynku występują jedynie akcje dwóch spółek A i B. Cena jednej akcji
spółki A równa jest 20 PLN, a liczba akcji tej spółki to 1000. Współczynnik beta akcji spółki A wynosi 1,5. Cena jednej akcji spółki B wynosi 15 PLN. Liczba wszystkich akcji spółki B wynosi 2000. Na podstawie powyższych danych określ w przybliżeniu wartość współczynnika beta dla akcji spółki B.

Model CAPM, współczynnik beta

: 14 cze 2014, o 14:47
autor: telemann
Czesc Radku (?)

Wszystkie dane są podane. Wracając do definicji bety - jest to korelacja stopy zwrotu z inwestycji w dana akcje, a indeks (replikujacy rynek).
Z tego wynika, iż beta dla rynku samego w sobie zawsze wynosi 1.
W tym zadaniu rynek jest uproszczony do akcji A i B, co umożliwia rozwiązanie zadania mając tylko jedną betę.
Czesc rynku A ma bete 1,5
Przez ile nalezy pomnozyc 1,5, zeby wyszla beta 1?
0,67

To tyle.