MAD, IQR a odchylenie standardowe

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
mirkaluk
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 39
Rejestracja: 24 kwie 2012, o 15:15
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Katowice

MAD, IQR a odchylenie standardowe

Post autor: mirkaluk » 6 maja 2014, o 20:10

Witam,
proszę o podpowiedź w zadaniu.
Dane są \(\displaystyle{ X_{1},..., X_{n}}\) i.i.d.
Wartość oczekiwana - powiedzmy \(\displaystyle{ \alpha}\).
Wariancja - \(\displaystyle{ \beta ^{2}}\)
Należy pokazać, że
\(\displaystyle{ \frac{IQR}{1,35}}\)
i
\(\displaystyle{ \frac{MAD}{0,675}}\)
są dobrym oszacowaniem dla odchylenia standardowego, czyli dla \(\displaystyle{ \beta}\), tzn., że dla dużych wartości dążą do odchylenia standardowego.

Nie mam pojęcia jak to ruszyć.-- 7 maja 2014, o 20:48 --http://en.wikipedia.org/wiki/Median_absolute_deviation

Tutaj, pod "Relation to standard deviation" jest to wyjaśnione, ale czy mogę prosić o wytłumaczenie?

ODPOWIEDZ