Warunkowa wartość oczekiwana
: 27 gru 2013, o 16:01
Hej, męczę się z zadaniami z ubezpieczeń, a ponieważ rachunek p-stwa miałem już dosyć dawno mam taką prośbę. Czy ktoś wie może jak pokazać zachodzenie czegoś takiego:
\(\displaystyle{ E(X|10 < X \le 20) * ( P( X\le 20 ) - P(X \le 10))= \int_{10}^{20} x g(x) dx}\)
X przyjmuje wartości nieujemne.
Intuicyjnie wydaje mi się, że to zachodzi ale nie wiem jak to bezpośrednio pokazać. Jakoś w oparciu o gęstości warunkowe?
\(\displaystyle{ E(X|10 < X \le 20) * ( P( X\le 20 ) - P(X \le 10))= \int_{10}^{20} x g(x) dx}\)
X przyjmuje wartości nieujemne.
Intuicyjnie wydaje mi się, że to zachodzi ale nie wiem jak to bezpośrednio pokazać. Jakoś w oparciu o gęstości warunkowe?