Kowariancja przeksztalconych jednostajnych zmiennych los

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
kozacy
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 21 lip 2011, o 13:53
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Sydney

Kowariancja przeksztalconych jednostajnych zmiennych los

Post autor: kozacy » 22 lip 2011, o 08:05

Czesc,

Prosze o pomoc w nastepujacej kwesti

\(\displaystyle{ U_1, U_2}\) maja rozklad jednostajny na przedziale \(\displaystyle{ (0,1)}\), skorelowane przez \(\displaystyle{ \rho}\).
Dla danej liczby \(\displaystyle{ 0<Q<1}\), zdefiniujmy przeksztalcenie \(\displaystyle{ Y_i = I ( U_i < Q )}\), dla \(\displaystyle{ i=1,2}\), gdzie \(\displaystyle{ I( )}\) jest funkcja charakterystyczna.

Jaka jest korelacja \(\displaystyle{ Y_1}\) z \(\displaystyle{ Y_2}\)?

Z gory dzieki!
Kozak

ODPOWIEDZ