Procesy stochastyczne, ruch Browna, dyfuzja, modele skokowe

Dział dla użytkowników nie lubiących googlować ;) Konkretne zagadnienia matematyczne w sieci, skrypty online, poszukiwania wszelakie acz KONKRETNE!
Behcio
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 5
Rejestracja: 22 paź 2009, o 00:22
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Gdynia

Procesy stochastyczne, ruch Browna, dyfuzja, modele skokowe

Post autor: Behcio » 14 lip 2011, o 22:38

Witam.

Jestem w trakcie pisania teorii do mojej magisterki. Taka krótka wersja mojej historyjki - praca, która pisałem w Szwecji była mocno praktyczna i tam teorii w takim przypadku za bardzo nie wymagali. Natomiast jednak teraz w Polsce się okazało, że do tej pracy muszę dopisać trochę tej teorii. Jak to zgodnie z promotorem nazwaliśmy: "poprzepisywać z książki"

Otóż, potrzebuję literatury o geometrycznym ruchu Browna, dyfuzji (modelach i procesach dyfuzyjnych), modelach skokowych oraz skokowo-dyfuzyjnych - przykład tego ostatniego jest przedmiotem mojej pracy. Najlepiej by było, jakby to były anglojęzyczne dzieła, gdyż w tym języku piszę moją magisterkę. Myślałem jeszcze nad opisem metody największej wiarogodności.
Promotor mi polecił pozycję: Thomas M. Liggett, "Continuous Markov Time Processes: An Introduction". Jest dostępna w bibliotece Politechniki Gdańskiej, ale teraz to oni wakacje mają Inna sprawa, że nie są chętni ją wypożyczyć, a ja z powodu pracy zawodowej nie mogę pozwolić sobie na spędzenie całego dnia na uczelni

Bardzo bym prosił o polecenie jakiejś łatwiej dostępnej książki albo może skryptu. A już w ogóle byłbym wniebowzięty, jakby to była wiedza dostępna z internetu

Pozdrawiam

jetix
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 97
Rejestracja: 29 maja 2010, o 14:46
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Poznań
Podziękował: 2 razy
Pomógł: 14 razy

Procesy stochastyczne, ruch Browna, dyfuzja, modele skokowe

Post autor: jetix » 30 sie 2011, o 21:34

Morters, Peres - Brownian Motion
Shreve, Kartazas - Brownian Motion and Stochastic Calculus

W większości książek o analizie stochastycznej na pewno znajdziesz coś o procesie Wienera. Pytanie tylko czy to czego szukasz...

Powodzenia na obronie mgr.


ODPOWIEDZ