Proces ruchu Browna
: 7 cze 2011, o 12:28
Mam takie zadanie, które pojawiło się na egzaminie, a nigdy takich nie robiliśmy. Oto jego treść:
Niech \(\displaystyle{ \left\{ X(t) \right\} _{t \ge 0}\) będzie procesem ruchu Browna. Obliczyć:
\(\displaystyle{ E(X(t-2s) \cdot X(t+3s))}\), gdzie \(\displaystyle{ 0 \le 2s \le t}\)
Jak się do tego zabrać?
Niech \(\displaystyle{ \left\{ X(t) \right\} _{t \ge 0}\) będzie procesem ruchu Browna. Obliczyć:
\(\displaystyle{ E(X(t-2s) \cdot X(t+3s))}\), gdzie \(\displaystyle{ 0 \le 2s \le t}\)
Jak się do tego zabrać?