Strona 1 z 1
Estymator nieobciążony minimalnej wariancji, rozkład normlan
: 5 maja 2011, o 22:39
autor: gmpkm
Jak wyestymować \(\displaystyle{ \mu \slash \sigma}\) i jego odwrotność w rozkładzie \(\displaystyle{ N(\mu,\sigma^2)}\)?
Jakieś wskazówki? Normalizować, upatrywać rozkładu t-Studenta?
Estymator nieobciążony minimalnej wariancji, rozkład normlan
: 6 maja 2011, o 22:33
autor: miodzio1988
Metodą masz podaną. Zatem tworzysz funkcję największej wiarygodności.
Estymator nieobciążony minimalnej wariancji, rozkład normlan
: 7 maja 2011, o 17:22
autor: gmpkm
NMW to nie jest Największej Metoda Wiarygodności tylko Nieobciążony Minimalnej Wariancji.
Estymator nieobciążony minimalnej wariancji, rozkład normlan
: 7 maja 2011, o 18:29
autor: miodzio1988
Jednej literki nie zauważyłem. Sorka.
No to jak metody nie masz narzuconej to masz trzy takie podstawowe. O jednej wspomniałem. Jaki jest problem, żeby z nich skorzystac?
Estymator nieobciążony minimalnej wariancji, rozkład normlan
: 7 maja 2011, o 18:58
autor: gmpkm
Spoko, każdemu się zdarza.
Czasami trudno znaleźć rozkład odwrotności zmiennej losowej.
A czy wiesz może jak znaleźć estymator nieobciążony najmniejszej wariancji dla \(\displaystyle{ 1/\mu}\)? Czy jest to w ogóle możliwe, jeżeli \(\displaystyle{ \mu=0}\)?