korzystając z definicji całki Ito pokazać, że
\(\displaystyle{ \int_{0}^{T}sdW_{s}=TW_{T} - \int_{0}^{T}W_{s}ds}\).
Proszę o pomoc.
całka Ito
-
blost
- Użytkownik
- Posty: 1973
- Rejestracja: 20 lis 2007, o 18:52
- Płeć: Mężczyzna
- Podziękował: 52 razy
- Pomógł: 271 razy
całka Ito
ja tutaj widze rozpisanie tej calki na czesci tyle ze zapewne jakies konkretne "wlasciwosci" tych zmiennych masz tak? mi to wyglada tak jakby na termodynamike ale nie jestem pewien.