Rozkład jednorodny - kowariancja i korelacja
-
- Użytkownik
- Posty: 45
- Rejestracja: 11 paź 2016, o 07:18
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Kraków
- Podziękował: 5 razy
Rozkład jednorodny - kowariancja i korelacja
Zmienna losowa \(\displaystyle{ X}\) ma rozkład jednorodny w przedziale \(\displaystyle{ (0,1)}\), zaś \(\displaystyle{ Y=X^{k}}\), \(\displaystyle{ k>0}\). Policzyć kowariancję oraz współczynnik korelacji między zmiennymi \(\displaystyle{ X}\)i \(\displaystyle{ Y}\).
Ostatnio zmieniony 19 gru 2018, o 21:59 przez Jan Kraszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawa wiadomości.
Powód: Poprawa wiadomości.
- leg14
- Użytkownik
- Posty: 3132
- Rejestracja: 5 lis 2014, o 20:24
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Radom
- Podziękował: 154 razy
- Pomógł: 475 razy
Rozkład jednorodny - kowariancja i korelacja
\(\displaystyle{ Cov(X,Y) = \EE(X \cdot Y) - \EE(X) \cdot \EE(Y)}\).
Wniosek?
Musisz policzyć \(\displaystyle{ \EE(X^k)}\) dla k naturalnego.
Pamiętaj, że jeśli zmienna losowa \(\displaystyle{ X}\) ma gęstość \(\displaystyle{ g}\), to
\(\displaystyle{ \EE(f(X)) = \int_{}^{} f(x)g(x)dx}\) dla dowolnej funkcji f
Wniosek?
Musisz policzyć \(\displaystyle{ \EE(X^k)}\) dla k naturalnego.
Pamiętaj, że jeśli zmienna losowa \(\displaystyle{ X}\) ma gęstość \(\displaystyle{ g}\), to
\(\displaystyle{ \EE(f(X)) = \int_{}^{} f(x)g(x)dx}\) dla dowolnej funkcji f