Błąd średniokwadatowy - dowód
-
- Użytkownik
- Posty: 31
- Rejestracja: 6 kwie 2017, o 08:59
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Polska
- Podziękował: 1 raz
Błąd średniokwadatowy - dowód
Rozważamy predykcję zmiennej losowej \(\displaystyle{ a}\) za pomocą kombinacji liniowej k-elementowego wektora losowego \(\displaystyle{ B}\). \(\displaystyle{ Var(B)>0}\). Wykaż, że \(\displaystyle{ \alpha \in R}\) i \(\displaystyle{ \beta \in R^{k}}\), które minimalizują \(\displaystyle{ E(a- \alpha - \beta ^{T}B)^{2}}\), to \(\displaystyle{ \alpha =Ea- \beta ^{T}EB}\), \(\displaystyle{ \beta = (Var(B))^{-1}cov(a,B)}\)
- Igor V
- Użytkownik
- Posty: 1605
- Rejestracja: 16 lut 2011, o 16:48
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Polska
- Podziękował: 18 razy
- Pomógł: 604 razy
Re: Błąd średniokwadatowy - dowód
Masz tutaj dowód na stronie 13 i 14 :
-- 2 lis 2017, o 21:48 --EDIT : Tylko tam masz zdaje się że jedną zmienną losową, a tutaj wektor. Ale to prawie to samo. Możesz sobie poczytać o tym wyżej.
-- 2 lis 2017, o 21:48 --EDIT : Tylko tam masz zdaje się że jedną zmienną losową, a tutaj wektor. Ale to prawie to samo. Możesz sobie poczytać o tym wyżej.