Wycena opcji- Monte Carlo

[moniac91]

Poszukuję książek, artykułów, w których znajdę dokładne (krok po kroku, co z czego), przejrzyste wyjaśnienie wyceny opcji tą metodą. Najlepiej na konkretnych przykładach

Przeglądałam już:
J.Hulla - Kontrakty terminowe i opcje
A.Weron , R.Weron - Inżynieria finansowa
Niestety nic takiego tam nie znalazłam.

Chyba, że ktoś ma czas i chęci, żeby samemu to przedstawić na przykładzie
Będę bardzo wdzięczna

[Frey]

Kod: Zaznacz cały

http://ww2.ii.uj.edu.pl/~smieja/science/MSc.pdf

... pocmMC.pdf

Zazwyczaj na wydziałach matematycznych ludzie dużo piszą o metodzie wyceny monte carlo, niestety zazwyczaj nie są to przyjemne teksty do czytania (przynajmniej dla mnie). Poniżej dwa linki po prostu z google, jeszcze kiedyś z UW jakieś dobry artykuł o tym widziałem poszukaj w internecie.

Dziwne, że w Hullu o tym nie ma. Jak coś fajnego znajdziesz to możesz się podzielić.