Portfel inwestyccyjny

[D-Mic]

Witam mam problem z 3 następującymi zadaniami czy ktoś, byłby w stanie dać mi wskazówki, wyniki abym mógł sobie porównać?

ZADANIE 1:

Średni czas trwania (duration) obligacji A wynosi 2, jej nominał wynosi 100. Średni czas trwania obligacji B wynosi 7, nominał 50.

Jak stworzyć portfel z tych obligacji o wartości 100 tys., którego średni czas trwania jest równy pięć?

ZADANIE2:

Oprocentowanie lokat kwartalnych wynosi 6%, lokat półrocznych 8%, a lokat rocznych 10%.
Wiemy, że lokata kwartalna dokonana po upływie 9 miesięcy F(0,75;1) da roczną dochodowość 8%.

Jakie powinno być oprocentowanie lokaty 9 miesięcznej,aby zostały spełnione warunki braku arbitrażu?

ZADANIE3:

Z prawdopodobieństwem 95% możemy powiedzieć, że wartość portfela posiadanych aktywów nie będzie niższa w okresie 1 tygodnia niż 5 mln złotych.
Wiemy, że tygodniowe odchylenie standardowe dla tego portfela wynosi 0,2 mln.
Pamiętając, że dla wartości -1,645 dystrybuanta rozkładu N(0,1)=5% wyznacz:

-wartość bieżącą portfela oraz
-wartość zagrożoną VAR