Monte Carlo

[zaudi]

Poszukuję informacji na temat metody Monte Carlo i jej zastosowań obojętnie w jakich dziedzinach, mogą to być książki strony internetowe, skrypty, cokolwiek. Z góry dziękuję.

[Yaco_89]

Biblią tematu jest z tego co wiem książka Paula Glassermana "Monte Carlo methods in financial engineering" (czy jakoś tak) ale jest bardzo obszerna i raczej teoretyczna, pod kątem praktyki to jest taka książeczka "Monte Carlo methods in R", nie pamiętam autora, gdzie są kody i można sobie samemu posymulować. Ewentualnie jak dorwiesz jakąś kopię "Monte Carlo methods in finance" Petera Jackela to warto poczytać zwłaszcza rozdziały o generowaniu liczb pseudolosowych i przyspieszaniu zbieżności, no i jest tam też dużo przykładów finansowych, niektóre zaiste hardcorowe. Ale Jackel to raczej taki przegląd przez teorię i zastosowania, brakuje dowodów, szczegółów algorytmów itp.

PS z tego co wiem to "hitem" ostatnio są metody MCMC czyli "Monte Carlo Markov Chains" - jakiś opis jest w każdej nowszej książce o Monte Carlo lub o wnioskowaniu bayesowskim, natomiast osobiście zrozumiałe i formalne uzasadnienie teoretyczne tych metod znalazłem w "Statistical and Computational Inverse Problems" Kaipio i Sommersalo, gdzie MC pojawia się zupełnie na marginesie