X jest zmienna losowa o rozkladzie \(\displaystyle{ N(m_{x} , sigma_{x}), Y=g(X)=1(X),obliczyc,,p_{Y}(y), E[Y]orazD^{2}[Y]}\)
Wie ktos jak rozwiazac takie zadanie? Gdyby to bylo normalne zadanie z rachunku prawdopodobienstwa to nie byloby problemu, jednak mielismy to na procesach stochastycznych i problem lezy w tej funkcji 1(X) - to jest chyba jakis impuls (z delta duraca mi sie kojarzy, ale to chyba nie dokladnie o to chodzi). Generalnie problem byl poruszany na stochastyce, wiec pisze tu. Bede wdzieczny za ewentualne objasnienia/rozwiazanie.