test kupca

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
andrzej233
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6
Rejestracja: 6 mar 2019, o 19:24
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: ciechocinek
Podziękował: 2 razy

test kupca

Post autor: andrzej233 »

Hej :D,
mam problem ze zrozumieniem testu Kupca. Czy mógłby ktoś mi to wytłumaczyć? :?

Mam takie dane:
Wielkość próby: 251
Liczba przekroczeń: 9
Poziom istotności alpha: 0,05

Podłożyłem te dane do testu ilorazu wiarygodności restrykcji parametru p. Wyszedł mi wynik 285,66. Nie za bardzo wiem co dalej z tym zrobić. I czy dobrze to podstawiłem do wzoru.
janusz47
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 7910
Rejestracja: 18 mar 2009, o 16:24
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 30 razy
Pomógł: 1670 razy

Re: test kupca

Post autor: janusz47 »

Proszę jeszcze raz sprawdzić wartość statystyki testowej

\(\displaystyle{ LR= -2\ln[(1-\alpha)^{N-n}\cdot \alpha ^{n}] + 2\ln \left[\left(1 -\frac{n}{N}\right)^{N-n}\cdot \left(\frac{n}{N}\right)^{n}\right].}\)

Jaki rozkład ma ta statystyka ilorazu wiarygodności ?
andrzej233
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6
Rejestracja: 6 mar 2019, o 19:24
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: ciechocinek
Podziękował: 2 razy

Re: test kupca

Post autor: andrzej233 »

Rozkład normalny.
janusz47
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 7910
Rejestracja: 18 mar 2009, o 16:24
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 30 razy
Pomógł: 1670 razy

Re: test kupca

Post autor: janusz47 »

Rozkład \(\displaystyle{ \chi^2 }\) z jednym stopniem swobody.

Poziom krytyczny testu obliczamy na podstawie kwantyla tego rozkładu, przyjmując dla poziomu istotności testu \(\displaystyle{ \alpha = 0,05 }\) wartość \(\displaystyle{ 1,65\cdot \sigma_{t}, }\)

gdzie \(\displaystyle{ \sigma_{t} }\) oznacza odchylenie standardowe rozkładu prawdopodobieństwa prognozowanej stopy zwrotu portfela w chwili \(\displaystyle{ t,}\) czyli odchylenie standardowe prognozowanego rozkładu dwumianowego.
ODPOWIEDZ