Warunek Lindeberga

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
Matematyk99xx
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 32
Rejestracja: 31 mar 2020, o 19:15
Płeć: Mężczyzna
wiek: 21
Podziękował: 13 razy

Warunek Lindeberga

Post autor: Matematyk99xx »

Warunek Lindeberga oznacza \(\displaystyle{ \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_{i,n}^2\textbf{1}(|X_{i,n}|)\geq\varepsilon)]=0.}\) W CTG Lindeberga zakłada się też, że \(\displaystyle{ \sum_{i=1}^n Var(X_{i,n})=1,}\) ale czy zakłada się coś, że \(\displaystyle{ Var(X_{i,n})>0?}\)
ODPOWIEDZ