Jakie jest prawdopodobieństwo odchylenia skrajnego.
: 17 paź 2007, o 19:07
Po pierwsze witam bo to mój pierwszy post.
Muszę obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia ekstremalnego. Badaniu podlegają dzienne notowania DJI, od 1 stycznia 1900 do 21 września 2007. Moim zadaniem jest obalić teorię o normalności rozkładu stóp zwrotu z na tym indeksie. Stożyłem już rozkład prawdopodobieństw w na tle krzywej Gaussa. Potrzebuję jeszcze obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia takich odchyleń do jakich doszło w czasie wielkiego kryzysu i czarnego poniedziałku. Wiem z notatki, nieoficjalnego źródła ze to około -1*10^127, ale muszę to obliczyć dokładnie i poprzeć obliczeniami.
By udowodnić ze DJI nie podlega rozkładowi normalnemu, poza statystyką standardową i pokazaniem go na tle krzywej Gaussa, chcę obliczyć prawdopodobieństwo zdarzeń bardzo dalekich od średniej, i skonfrontować to ze stanem rzeczywistym.
Do tej pory obliczyłem to:
Excelem:
Obliczyłem zlogarytmowane stopy zwrotu(miesięczne). (Potem obliczenia zorbie na danych dziennych).
Gretlem:
Statystyki opisowe, wykorzystane obserwacje 1900:01 - 2007:09
dla zmiennej 'ln_p_dji' (1288 prawidłowych obserwacji)
średnia 0,0041364
Mediana 0,0081211
Minimalna -0,37906
Maksymalna 0,40833
Odchylenie standardowe 0,045778
Wsp. zmienności 11,067
Skośność -0,84574
Kurtoza 12,763
Wykres rozkładu prawdopodobieństw - link - b166er.nazwa.pl/inne/dji.png
P.S. Zastanawiam się nad znormalizowaniem tych danych by średnia wyszła na 0.
P.S2. Przeniosłem temat z działu prawdopodobieństwo bo tam jakos nie pasował...
Muszę obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia ekstremalnego. Badaniu podlegają dzienne notowania DJI, od 1 stycznia 1900 do 21 września 2007. Moim zadaniem jest obalić teorię o normalności rozkładu stóp zwrotu z na tym indeksie. Stożyłem już rozkład prawdopodobieństw w na tle krzywej Gaussa. Potrzebuję jeszcze obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia takich odchyleń do jakich doszło w czasie wielkiego kryzysu i czarnego poniedziałku. Wiem z notatki, nieoficjalnego źródła ze to około -1*10^127, ale muszę to obliczyć dokładnie i poprzeć obliczeniami.
By udowodnić ze DJI nie podlega rozkładowi normalnemu, poza statystyką standardową i pokazaniem go na tle krzywej Gaussa, chcę obliczyć prawdopodobieństwo zdarzeń bardzo dalekich od średniej, i skonfrontować to ze stanem rzeczywistym.
Do tej pory obliczyłem to:
Excelem:
Obliczyłem zlogarytmowane stopy zwrotu(miesięczne). (Potem obliczenia zorbie na danych dziennych).
Gretlem:
Statystyki opisowe, wykorzystane obserwacje 1900:01 - 2007:09
dla zmiennej 'ln_p_dji' (1288 prawidłowych obserwacji)
średnia 0,0041364
Mediana 0,0081211
Minimalna -0,37906
Maksymalna 0,40833
Odchylenie standardowe 0,045778
Wsp. zmienności 11,067
Skośność -0,84574
Kurtoza 12,763
Wykres rozkładu prawdopodobieństw - link - b166er.nazwa.pl/inne/dji.png
P.S. Zastanawiam się nad znormalizowaniem tych danych by średnia wyszła na 0.
P.S2. Przeniosłem temat z działu prawdopodobieństwo bo tam jakos nie pasował...