Niech \(\displaystyle{ Z_1, Z_2}\) będą niezależnymi zmiennymi losowymi o standardowym rozkładzie normalnym \(\displaystyle{ N(0,1)}\). Zdefiniujmy:
\(\displaystyle{ X = 1 + Z_1,}\)
\(\displaystyle{ Y = 4 + Z_1 + \sqrt{3}Z_2}\).
Oblicz: \(\displaystyle{ E(X|Y=8)}\) oraz \(\displaystyle{ Var(X|Y=7)}\).
Jak można to najłatwiej obliczyć?
Dodano po 19 godzinach 35 minutach 55 sekundach:
Należy skorzystać ze wzorów:
\(\displaystyle{ E(X|Y=y) = E(X)+\frac{Cov(X,Y)}{Var(Y)}(y-E(Y))}\)
\(\displaystyle{ Var(X|Y=y) = Var(X)-\frac{Cov^2(X,Y)}{Var(Y)}}\)
Warunkowa wartość oczekiwana
-
- Użytkownik
- Posty: 57
- Rejestracja: 9 kwie 2013, o 19:20
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Warszawa
- Podziękował: 26 razy
Re: Warunkowa wartość oczekiwana
Sorry, że się wtrącę, ale zainteresowała mnie ta równość:
Czy ona jest prawdziwa? Lewa strona to optymalna prognoza \(\displaystyle{ X}\) w oparciu o borelowską funkcję od \(\displaystyle{ Y}\) przy kwadratowej funkcji straty. Prawa strona to równanie regresji liniowej, czyli optymalna prognoza \(\displaystyle{ X}\) w oparciu o liniową funkcję \(\displaystyle{ Y}\). Ale czemu jedno miałoby być równe drugiemu?przemo9191 pisze: ↑6 lip 2020, o 12:04 \(\displaystyle{ E(X|Y=y) = E(X)+\frac{Cov(X,Y)}{Var(Y)}(y-E(Y))}\)