gęstość rozkładu procesu Wienera przy innej mierze
-
- Użytkownik
- Posty: 52
- Rejestracja: 16 mar 2020, o 16:51
- Płeć: Mężczyzna
- wiek: 0
- Podziękował: 13 razy
gęstość rozkładu procesu Wienera przy innej mierze
Hej mam proces Wienera \(\displaystyle{ W(t)}\) na przestrzeni \(\displaystyle{ (\Omega, F, P)}\). Jak znaleźć gęstość \(\displaystyle{ W(2/3)}\) przy mierze \(\displaystyle{ Q}\) gdzie \(\displaystyle{ dQ=e^{W(1)-\frac{1}{2}}dP}\)?