Znajdź rozkład zmiennej \(\displaystyle{ 4W_2-W_4+W_6}\), gdzie \(\displaystyle{ W }\) to proces Wienera.
Czy wie ktoś jak to zrobić ?
Proces Wienera
-
matmatmm
- Użytkownik
- Posty: 2282
- Rejestracja: 14 cze 2011, o 11:34
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Sosnowiec
- Podziękował: 88 razy
- Pomógł: 351 razy
Re: Proces Wienera
Zmienne losowe \(\displaystyle{ W_6-W_4, W_2}\) są niezależne (definicja procesu Wienera). Dalej zmienne \(\displaystyle{ W_6-W_4, 4W_2}\) też są niezależne (składamy z funkcjami borelowskimi). Ponadto mają one rozkład normalny i wiemy nawet z jakimi parametrami.