Czym jest estymator przy klasycznych założeniach?
- Gosda
- Użytkownik
- Posty: 340
- Rejestracja: 29 cze 2019, o 19:46
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Oulu
- Podziękował: 42 razy
- Pomógł: 60 razy
Re: Czym jest estymator przy klasycznych założeniach?
Nie jestem z Warszawy i nie wiem, co to są klasyczne założenia. Estymator to coś, co pozwala oszacować coś innego. Jak przytoczysz pełną treść zadania, będę mógł pomóc dokładniej.
Re: Czym jest estymator przy klasycznych założeniach?
Liniowy ekonometryczny model przyczynowo skutkowy – konstrukcja, klasyczne założenia dla składnika losowego oraz estymator przy klasycznych założeniach.
To jest cała treść
To jest cała treść
-
- Użytkownik
- Posty: 7918
- Rejestracja: 18 mar 2009, o 16:24
- Płeć: Mężczyzna
- Podziękował: 30 razy
- Pomógł: 1671 razy
Czym jest estymator przy klasycznych założeniach?
Liniowy model ekonometryczny w postaci macierzowej zapisujemy za pomocą równania
\(\displaystyle{ \vec{y} = X\cdot \vec{\beta} + \vec{\epsilon}}\)
gdzie
\(\displaystyle{ \vec{y}}\) jest wektorem obserwacji
\(\displaystyle{ X_{(N\times K)}}\) - macierzą obserwacji dla zmiennych niezależnych
\(\displaystyle{ \vec{\beta}_{(K\times 1)}}\) - wektorem nieznanych parametrów
\(\displaystyle{ \vec{\epsilon}_{(N\times 1)}}\) wektorem zaburzeń losowych.
Postać estymatora \(\displaystyle{ \vec{b}}\) w sensie metody najmniejszych kwadratów (MNK) otrzymujemy z układu równań normalnych
\(\displaystyle{ \vec{b} = (X^{T}X)^{-1}X^{T}\vec{y}}\)
Można wykazać że estymator MNK w liniowym modelu ekonometrycznym jest estymatorem nieobciążonym i efektywnym (o minimalnej wariancji).
\(\displaystyle{ \vec{y} = X\cdot \vec{\beta} + \vec{\epsilon}}\)
gdzie
\(\displaystyle{ \vec{y}}\) jest wektorem obserwacji
\(\displaystyle{ X_{(N\times K)}}\) - macierzą obserwacji dla zmiennych niezależnych
\(\displaystyle{ \vec{\beta}_{(K\times 1)}}\) - wektorem nieznanych parametrów
\(\displaystyle{ \vec{\epsilon}_{(N\times 1)}}\) wektorem zaburzeń losowych.
Postać estymatora \(\displaystyle{ \vec{b}}\) w sensie metody najmniejszych kwadratów (MNK) otrzymujemy z układu równań normalnych
\(\displaystyle{ \vec{b} = (X^{T}X)^{-1}X^{T}\vec{y}}\)
Można wykazać że estymator MNK w liniowym modelu ekonometrycznym jest estymatorem nieobciążonym i efektywnym (o minimalnej wariancji).