Estymator największej wiarogodności
-
- Użytkownik
- Posty: 108
- Rejestracja: 16 mar 2019, o 17:09
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Poznań
- Podziękował: 1 raz
Estymator największej wiarogodności
Mam podane 50 długości drogi hamowania samochodów (różne liczby liczby od 17 do 19) mam wyznaczyć estymator największej wiarygodności prawdopodobieństwa tego, że długość drogi hamowania przekroczy \(\displaystyle{ 18,6}\). Wiem, że ma to rozkład normalny jednak nie wiem jak sobie poradzić z tym prawdopodobieństwem. Proszę o pomoc
- Janusz Tracz
- Użytkownik
- Posty: 4074
- Rejestracja: 13 sie 2016, o 15:01
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: hrubielowo
- Podziękował: 80 razy
- Pomógł: 1395 razy
Re: Estymator największej wiarogodności
O ile dobrze Cię rozumiem to masz podane pewne odległości dróg hamowania \(\displaystyle{ x_i}\) znajdujące się w przedziale \(\displaystyle{ \left[ 17,19\right]}\) uznając, że jest to realizacja pewnej zmiennej losowej o rozkładnie normalnym (co wynika z treści) można moim zdaniem napisać funkcję gęstości ów rozkładu. Standardowo
\(\displaystyle{ f(x,m,\sigma^2)= \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma^2}}\exp \left( -\frac{\left( x-m\right)^2 }{2\sigma^2} \right)}\)
przy czym estymator największej wiarygodności ma postać
\(\displaystyle{ m= \text{średnia wartość }\left(x_i\right)}\)
\(\displaystyle{ \sigma^2= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N}\left( x_i-m\right)^2}\)
Gdzie \(\displaystyle{ N}\) to ilość pomiarów. Wartości tych estymatorów możesz jawnie policzyć masz zatem funkcję gęstości. Gdy znamy gęstość prawdopodobieństwo iż długość hamowania nie przekroczy \(\displaystyle{ 18,6}\) wynosi:
\(\displaystyle{ \mathbb{P}\left( x \le 18,6\right)= \int_{- \infty }^{18,6}f(x,m,\sigma^2) \mbox{d}x}\)
co w tym przypadku skończy się całką do policzenia numerycznie lub odczytaniu wyniku z tablic po wcześniejszej normalizacji rozkładu.
\(\displaystyle{ f(x,m,\sigma^2)= \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma^2}}\exp \left( -\frac{\left( x-m\right)^2 }{2\sigma^2} \right)}\)
przy czym estymator największej wiarygodności ma postać
\(\displaystyle{ m= \text{średnia wartość }\left(x_i\right)}\)
\(\displaystyle{ \sigma^2= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N}\left( x_i-m\right)^2}\)
Gdzie \(\displaystyle{ N}\) to ilość pomiarów. Wartości tych estymatorów możesz jawnie policzyć masz zatem funkcję gęstości. Gdy znamy gęstość prawdopodobieństwo iż długość hamowania nie przekroczy \(\displaystyle{ 18,6}\) wynosi:
\(\displaystyle{ \mathbb{P}\left( x \le 18,6\right)= \int_{- \infty }^{18,6}f(x,m,\sigma^2) \mbox{d}x}\)
co w tym przypadku skończy się całką do policzenia numerycznie lub odczytaniu wyniku z tablic po wcześniejszej normalizacji rozkładu.
-
- Użytkownik
- Posty: 108
- Rejestracja: 16 mar 2019, o 17:09
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Poznań
- Podziękował: 1 raz
Re: Estymator największej wiarogodności
Z wyliczenia tej całki wyszło mi :\(\displaystyle{ \frac{-18.6+\mu}{2 \sigma^{3} \sqrt{2\pi} }e ^{ \frac{(18.6-\mu) ^{2} }{2\sigma ^{2} } }}\) Ale średnio wiem co dalej
- Janusz Tracz
- Użytkownik
- Posty: 4074
- Rejestracja: 13 sie 2016, o 15:01
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: hrubielowo
- Podziękował: 80 razy
- Pomógł: 1395 razy
Re: Estymator największej wiarogodności
Chwila chwila póki co to jeszcze żadnej całki nie liczysz. Na razie określ wartość \(\displaystyle{ \mu}\) oraz \(\displaystyle{ \sigma^2}\) zgodnie z wzorami które Ci wypisałem. To Ty znacz konkretne wartości \(\displaystyle{ x_i}\) policz ich wartość oczekiwaną czyli \(\displaystyle{ \mu}\) za pomocą średniej oraz \(\displaystyle{ \sigma^2}\) za pomocą tego drugiego wzoru. Jak to zrobisz to dopiero wtedy będziesz mogła jawnie napisać funkcję gęstości dla tego konkretnego przypadku. Mając to zrobione będzie można policzyć całkę, choć i od tego można uciec korzystając z zależnościZ wyliczenia tej całki wyszło mi :\(\displaystyle{ \frac{-18.6+\mu}{2 \sigma^{3} \sqrt{2\pi} }e ^{ \frac{(18.6-\mu) ^{2} }{2\sigma ^{2} } }}\)
\(\displaystyle{ \mathbb{P}\left( x \le x_0\right)=\Phi\left( \frac{x_0-\mu}{\sigma} \right)}\)
wtedy nawet funkcja gęstości nie jest potrzebna. Wystarczy tylko policzyć estymatory.
-
- Użytkownik
- Posty: 108
- Rejestracja: 16 mar 2019, o 17:09
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Poznań
- Podziękował: 1 raz
Re: Estymator największej wiarogodności
Tzn że jeśli do tej wyliczonej przeze mnie całki wstawię za \(\displaystyle{ \mu, \sigma^{2}}\) te obliczone ich wartości to to będzie już koniec zadania?
- Janusz Tracz
- Użytkownik
- Posty: 4074
- Rejestracja: 13 sie 2016, o 15:01
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: hrubielowo
- Podziękował: 80 razy
- Pomógł: 1395 razy
Re: Estymator największej wiarogodności
Nie. Ponieważ:
Całka jest policzona źle. Nie wiem czym jest to co napisałaś, bo nie pokazujesz obliczeń, ale na pewno nie wynikiem tej całki. Całkę tą można jedynie liczyć numerycznie dlatego żeby w ogólne zacząć obliczenia za pomocą całki to musisz już wcześniej mieć \(\displaystyle{ \mu, \sigma^{2}}\) które wstawiasz i jedynie przybliżasz numerycznie wartość ów całki.
Gdy masz policzone \(\displaystyle{ \mu, \sigma^{2}}\) to możesz je wstawić tu:
Choć wygodniej jest jak już mówiłem uciec od problemów związanych z obliczeniami całki oraz wyznaczaniem konkretnie gęstości i zastosować związek prawdopodobieństwa z dystrybuantą:
\(\displaystyle{ \Phi}\)
Całka jest policzona źle. Nie wiem czym jest to co napisałaś, bo nie pokazujesz obliczeń, ale na pewno nie wynikiem tej całki. Całkę tą można jedynie liczyć numerycznie dlatego żeby w ogólne zacząć obliczenia za pomocą całki to musisz już wcześniej mieć \(\displaystyle{ \mu, \sigma^{2}}\) które wstawiasz i jedynie przybliżasz numerycznie wartość ów całki.
Gdy masz policzone \(\displaystyle{ \mu, \sigma^{2}}\) to możesz je wstawić tu:
Ale nie tu:\(\displaystyle{ \mathbb{P}\left( x \le 18,6\right)= \int_{- \infty }^{18,6}f(x,m,\sigma^2) \mbox{d}x}\)
bo to jest źle.\(\displaystyle{ \frac{-18.6+\mu}{2 \sigma^{3} \sqrt{2\pi} }e ^{ \frac{(18.6-\mu) ^{2} }{2\sigma ^{2} } }}\)
Choć wygodniej jest jak już mówiłem uciec od problemów związanych z obliczeniami całki oraz wyznaczaniem konkretnie gęstości i zastosować związek prawdopodobieństwa z dystrybuantą:
Co w tym przypadku sprowadzi się do wstawiana \(\displaystyle{ \mu, \sigma^{2}}\) oraz \(\displaystyle{ x_0=18,6}\) czyli\(\displaystyle{ \mathbb{P}\left( x \le x_0\right)=\Phi\left( \frac{x_0-\mu}{\sigma} \right)}\)
\(\displaystyle{ \mathbb{P}\left( x \le 18,6\right)=\Phi\left( \frac{18,6-{\red{\mu}}}{{\red{\sigma}}} \right)}\)
Kod: Zaznacz cały
https://www.statystyka-zadania.pl/tablica-rozkladu-normalnego/
-
- Użytkownik
- Posty: 108
- Rejestracja: 16 mar 2019, o 17:09
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Poznań
- Podziękował: 1 raz
Re: Estymator największej wiarogodności
Już rozumiem, dziękuję. Jeszcze tylko skoro liczymy estymator tego że ta długość przekroczy \(\displaystyle{ 18,6}\) to na końcu jako wynik musimy napisać \(\displaystyle{ 1-\Phi( \frac{18,6-\mu}{\sigma})}\) wystawiając już tam te obliczone wartości. Prawda?
- Janusz Tracz
- Użytkownik
- Posty: 4074
- Rejestracja: 13 sie 2016, o 15:01
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: hrubielowo
- Podziękował: 80 razy
- Pomógł: 1395 razy
Re: Estymator największej wiarogodności
Nie liczymy estymatora mówiącego, że coś się stanie bądź nie. Estymator jest zależny jedynie od wartości \(\displaystyle{ x_i}\) a nie od tego jakie prawdopodobieństwo zdarzania rozpatrujemy ale to szczegół odnośnie terminologii, poza tym jest ok. Faktem jest jednak, że trzeba policzyć ostatecznie \(\displaystyle{ 1-\Phi \left( \frac{18,6-\mu}{\sigma}\right)}\) co będzie wartością prawdopodobieństwa, że hamowanie będzie dłuższe niż \(\displaystyle{ 18,6}\) na początku źle przeczytałem i myślałem, że mowa o drodze krótszej niż \(\displaystyle{ 18,6}\) ale sama zauważyłaś mój błąd, przepraszam.liczymy estymator tego że ta długość przekroczy \(\displaystyle{ 18,6}\)