Hejka. Mam zadanie, a w nim trajektorie procesu opisującego kapitał firmy ubezpieczeniowej na pewnym odcinku czasowym. Doszedłem do wniosku, że czasy oczekiwania na wypłaty odszkodowań pochodzą z rozkładu wykładniczego a ich wysokość z rozkładu jednostajnego. Jednym z poleceń jest wyliczenie prawdopodobieństwa ruiny w nieskończonym czasie. Jeśli dobrze zrozumiałem, to można to wyliczyć tylko, jeśli wysokość odszkodowań ma rozkład wykładniczy, Pareto, Gamma lub jest mieszaniną wykładniczych? Jeśli nie, to jak mogę wyliczyć takie prawdopodobieństwo?
Z góry dzięki za pomoc.
Ruina w nieskończonym czasie
-
- Użytkownik
- Posty: 1
- Rejestracja: 4 lip 2017, o 01:53
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: pl