Ruina w nieskończonym czasie

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
razdwatrzy96
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 4 lip 2017, o 01:53
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: pl

Ruina w nieskończonym czasie

Post autor: razdwatrzy96 »

Hejka. Mam zadanie, a w nim trajektorie procesu opisującego kapitał firmy ubezpieczeniowej na pewnym odcinku czasowym. Doszedłem do wniosku, że czasy oczekiwania na wypłaty odszkodowań pochodzą z rozkładu wykładniczego a ich wysokość z rozkładu jednostajnego. Jednym z poleceń jest wyliczenie prawdopodobieństwa ruiny w nieskończonym czasie. Jeśli dobrze zrozumiałem, to można to wyliczyć tylko, jeśli wysokość odszkodowań ma rozkład wykładniczy, Pareto, Gamma lub jest mieszaniną wykładniczych? Jeśli nie, to jak mogę wyliczyć takie prawdopodobieństwo?
Z góry dzięki za pomoc.
ODPOWIEDZ