Dla jakich wartości a, proces jest procesem Wienera

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
mira555
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: 16 gru 2011, o 20:29
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Polska
Podziękował: 9 razy

Dla jakich wartości a, proces jest procesem Wienera

Post autor: mira555 »

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania:
Sprawdzić dla jakich wartości \(\displaystyle{ a,}\) proces \(\displaystyle{ V=a X_{1}- X_{2}}\) jest procesem Wienera, gdy \(\displaystyle{ X_{1}}\) i \(\displaystyle{ X_{2}}\) są procesami Wienera.
Alef
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 394
Rejestracja: 27 sie 2012, o 10:44
Płeć: Mężczyzna
Pomógł: 95 razy

Dla jakich wartości a, proces jest procesem Wienera

Post autor: Alef »

Sprawdź dla jakich \(\displaystyle{ a}\) przyrosty procesu \(\displaystyle{ (V_{t})_{t \ge 0}}\) (a więc \(\displaystyle{ V_{t}-V_{s}}\) dla dowolnych \(\displaystyle{ t>s \ge 0}\)) mają rozkład normalny \(\displaystyle{ N(0,t-s)}\).
ODPOWIEDZ