Treść (egz aktuarialny z PiS 15.06.15 zad5):
Niech \(\displaystyle{ X_1, X_2, X_3 ,...,I_1, I_2, I_3,... ,N}\) będą niezależnymi zmiennymi losowymi.
Zmienne \(\displaystyle{ X}\) mają rozkład o wartości oczekiwanej 4 i wariancji 1.
Zmienne \(\displaystyle{ I}\) mają rozkład jednostajny na przedziale \(\displaystyle{ (0,1)}\). Zmienna \(\displaystyle{ N}\) ma
rozkład ujemny dwumianowy o gęstości:
\(\displaystyle{ (n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^n}\)
Określamy:
\(\displaystyle{ S_N = 0}\) dla \(\displaystyle{ N=0}\), oraz \(\displaystyle{ S_N = \sum_{k=1}^{N} I_k X_k}\) dla \(\displaystyle{ N>0}\).
Obliczyć \(\displaystyle{ D^2(S_N)}\).
Odpowiedź wg klucza to \(\displaystyle{ D^2(S_N) = \frac{14}{3}}\).
Moja odpowiedź: \(\displaystyle{ \frac{16}{9}}\).
Moje rozwiązanie:
Ukryta treść:
Ok, już nie trzeba, wzór na D^N który wziąłem z polskiej wiki jest zły: powinno być \(\displaystyle{ D^2 (N)=\frac{rp^2}{(1-p)}}\)