Pokaż, że proces \(\displaystyle{ Y_t = N_t + N_t^{*}}\) jest procesem Poissona, gdzie \(\displaystyle{ (N_t)}\) i \(\displaystyle{ (N_t^{*})}\) są procesami Poissona z intensywnościami \(\displaystyle{ \lambda_1}\), \(\displaystyle{ \lambda_2}\).
Nie umiem pokazać, że proces ma przyrosty niezależne i prawostronnie ciągłe, rosnące realizacje o skokach równych 1.
Jakaś podpowiedź?