Błąd średniokwadratowy najmniejszy

[elbargetni]

Niech \(\displaystyle{ x_1, x_2, ...}\) będą niezależnymi realizacjami zmiennej losowej \(\displaystyle{ N(\mu, \sigma)}\).
Określmy klasę estymatorów wariancji postaci: \(\displaystyle{ S(c) = c \sum_{i=1}^{n}{(x_i-\overline{x})^2}}\).
Przy jakiej wartości c błąd średniokwadratowy estymatora S(c) osiągnie minimum.