Korelacja między dwoma szeregami czasowymi

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
Azaz
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: 15 lip 2014, o 17:37
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 1 raz

Korelacja między dwoma szeregami czasowymi

Post autor: Azaz »

Hej,

Mam problem z pewnym zagdnieniem statystycznym. Chcę zbadać korelację między dwoma zmiennymi ilościowymi, ale problem jest taki, ze obie 'są pod wpływem' silnej sezonowości tygodniowej (mam dane dniowe z całego roku). Współczynnik Pearsona wychodzi ogromny (>0.9), natomiast na pewno w dużej mierze jest to zasługa sezonowości.

1. Moje przypuszczenie jest taki, ze przez tą sezonowośc ten wsp. jest bezwartościowy. Zgadza się?

2. Jeśli w 1. się nie mylę, to jak sprawdzić faktyczną korelację, czyli wykluczyć czynnik sezonowości?

Zadanie będę robił w R. Próbowałem usunąc sezonowość, niestacjonarnośc i inne zabiegi, ale nie mam 'fundamentów' teoretycznych, wiec takie zabawy nie mają sensu.

EDIT: Jest to przykład typu. Mam tygodniową sezonowość w kupowaniu produktów spożywczych (załóżmy). Zastanawiam się, czy większa ilośc kupień produktu A i produktu B są skorelowane. Jak to zbadać, czyli wyeliminować sezonowość, która zawyża faktyczną korelacje liniową.

Dzięki za pomoc!
ODPOWIEDZ