Dopasowanie rozkładu empirycznego do rozkładu normalnego

urjel · Post autor: **urjel** » 14 maja 2016, o 14:31

Witam, piszę prace mgr na temat giełdy (nie będę wchodził w szczegóły bo to nieistotne). W jednym z podrozdziałów sprawdzałem normalność rozkładów stóp zwrotu z WIG i poszczególnych spółek za pomocą kilku testów (S-W, J-B). I tutaj moje pytanie - chciałem przedstawić na wykresie jak bardzo rozkłady stóp zwrotu z giełdy odbiegają od wzorcowego rozkładu normalnego. Dodam, że mam do dyspozycji tylko Excela. Ktoś mógłby mnie wspomóc jakąś radą bądź szybką metodą, jak to ładnie zaprezentowac graficznie?

miodzio1988 · Post autor: **miodzio1988** » 14 maja 2016, o 14:54

Masz funkcje wbudowane, wygeneruj np 1000 danych z zadanego wykresu normalnego i stworz wykres dwoch funkcji

urjel · Post autor: **urjel** » 15 maja 2016, o 19:38

Policzyłem częstości dla moich stóp zwrotu i na ich podstawie narysowałem krzywą rozkładu - i teraz chciałbym żeby na tym wykresie znalazła się także modelowa krzywa rozkładu normalnego - ktoś wie jak ją wygenerować żeby skala obserwacji się zgadzała? Dla WIGu mam szczyt wykresu 250 obserwacji. Jak wygenerowac rozklad normalny który również będzie miał wartość maksymalną 250?

miodzio1988 · Post autor: **miodzio1988** » 15 maja 2016, o 19:41

Weź sobie rozkłąd normalny ze średnią \(\displaystyle{ 250}\) własnie i o odchyleniu sensownym