Dopasowanie rozkładu empirycznego do rozkładu normalnego
Dopasowanie rozkładu empirycznego do rozkładu normalnego
Witam, piszę prace mgr na temat giełdy (nie będę wchodził w szczegóły bo to nieistotne). W jednym z podrozdziałów sprawdzałem normalność rozkładów stóp zwrotu z WIG i poszczególnych spółek za pomocą kilku testów (S-W, J-B). I tutaj moje pytanie - chciałem przedstawić na wykresie jak bardzo rozkłady stóp zwrotu z giełdy odbiegają od wzorcowego rozkładu normalnego. Dodam, że mam do dyspozycji tylko Excela. Ktoś mógłby mnie wspomóc jakąś radą bądź szybką metodą, jak to ładnie zaprezentowac graficznie?
Dopasowanie rozkładu empirycznego do rozkładu normalnego
Masz funkcje wbudowane, wygeneruj np 1000 danych z zadanego wykresu normalnego i stworz wykres dwoch funkcji
Dopasowanie rozkładu empirycznego do rozkładu normalnego
Policzyłem częstości dla moich stóp zwrotu i na ich podstawie narysowałem krzywą rozkładu - i teraz chciałbym żeby na tym wykresie znalazła się także modelowa krzywa rozkładu normalnego - ktoś wie jak ją wygenerować żeby skala obserwacji się zgadzała? Dla WIGu mam szczyt wykresu 250 obserwacji. Jak wygenerowac rozklad normalny który również będzie miał wartość maksymalną 250?
Dopasowanie rozkładu empirycznego do rozkładu normalnego
Weź sobie rozkłąd normalny ze średnią \(\displaystyle{ 250}\) własnie i o odchyleniu sensownym