Ekonometryczne modele AR(p), MA(q) pytanie o ich rozkład.

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
Math_s
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 339
Rejestracja: 23 paź 2012, o 18:59
Płeć: Kobieta
Podziękował: 52 razy

Ekonometryczne modele AR(p), MA(q) pytanie o ich rozkład.

Post autor: Math_s »

Cześć,

Mam dwa modele ekonometryczne kowariancyjne stacjonarne:
-AR(p): \(\displaystyle{ r_{t}=a _{0}+a _{1} r _{t-1}+ y _{t}}\),

-MA(q): \(\displaystyle{ r_{t}=c_{0}+y _{t} -a _{1}y _{t-1}}\),

gdzie \(\displaystyle{ y _{t} \sim iid(0, \sigma ^{2} )}\), iid np rozkład normalny

Moje pytanie brzmi, czy model AR(p) oraz MA(q) mają rozkłady normalne, jeśli dla czynnika zaburzeń przyjmujemy normalny?
Czy może to być rozkład niestandardowy, a czy może nie być w ogólne normalny?
ODPOWIEDZ