Cześć,
Mam dwa modele ekonometryczne kowariancyjne stacjonarne:
-AR(p): \(\displaystyle{ r_{t}=a _{0}+a _{1} r _{t-1}+ y _{t}}\),
-MA(q): \(\displaystyle{ r_{t}=c_{0}+y _{t} -a _{1}y _{t-1}}\),
gdzie \(\displaystyle{ y _{t} \sim iid(0, \sigma ^{2} )}\), iid np rozkład normalny
Moje pytanie brzmi, czy model AR(p) oraz MA(q) mają rozkłady normalne, jeśli dla czynnika zaburzeń przyjmujemy normalny?
Czy może to być rozkład niestandardowy, a czy może nie być w ogólne normalny?