Metoda największej wiarygodnosci.

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
staniuu
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: 26 lis 2015, o 00:59
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Wrocław

Metoda największej wiarygodnosci.

Post autor: staniuu »

Gęstość prawdopodobieństwa \(\displaystyle{ f_{θ} = θII_{-1,0} (x) + (1 - θ)II_{0,1}(x), θ \in (0,1)}\)
Korzystając z metody największej wiarygodności pokaż że :
\(\displaystyle{ T= \frac{1}{N} \sum_{N}^{i=1} II_{-1,0} (X_{i})}\) jest estymatorem parametru θ.

II to jest takie 1 połączone, ale nie mogłem znaleźć tego znaku.
Czy mógłby ktoś pomóc mi w rozwiązaniu tego? Nie wiem jak się za to zabrać.
ODPOWIEDZ