Witam. Mam problem z jakimkolwiek ruszeniem poniższego zadania, gdyż moja wiedza z procesów stochastycznych jest na niskim poziomie i w związku z tym proszę bardzo o pomoc. Rozwiązanie go jest dla mnie bardzo istotne, dlatego jestem w stanie zaoferować zapłatę, za udzieloną mi pomoc
Wiedząc, że \(\displaystyle{ x_{i}}\) są zmiennymi niezależnymi o rozkładach \(\displaystyle{ \mathcal{N}(0,\sigma)}\), podać opis i własności procesu \(\displaystyle{ y _{n}= \sum_{i=1}^{n} x_{i} ^{2}}\)
Pozdrawiam, Michał