czy mógłby mi ktoś pokazać jak rozwiązać takie zadanie:
Niech \(\displaystyle{ \left\{ w_t, t \ge 0\right\}}\) będzie procesem Wienera z parametrem \(\displaystyle{ \sigma ^{2}}\). Wyznaczyć wartość oczekiwaną i kowariancję procesu \(\displaystyle{ \xi_t = w_{t +L}- w_{t}, t \ge 0}\), \(\displaystyle{ L}\)-stała dodatnia.
wartość oczekiwana i kowariancja procesu Wienera
-
- Użytkownik
- Posty: 178
- Rejestracja: 2 cze 2012, o 12:43
- Płeć: Kobieta
- Podziękował: 32 razy
- Pomógł: 3 razy