Mam problem z estymacją parametrów do modelu GARCH(1,1), którego równanie ma postać:
\(\displaystyle{ \sigma_n^2= \omega +\alpha r_{n-1}^2+\beta\sigma_{n-1}^2}\)
Mam dane \(\displaystyle{ r_{n-1}^2}\) oraz \(\displaystyle{ \sigma_{n-1}^2}\) i nie wiem jak wyliczyć na tej podstawie \(\displaystyle{ \omega, \alpha, \beta}\).
Czy mógłby mnie ktoś uratować i powiedzieć jak można to obliczyć?