Minimalizacja funkcji

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
Magdalena160
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 27
Rejestracja: 31 sty 2011, o 16:56
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował: 1 raz

Minimalizacja funkcji

Post autor: Magdalena160 »

Mamy dane dwa wektory \(\displaystyle{ X, Y,}\) każdy o długości \(\displaystyle{ N, p}\) - stała, ustalona z przedziału \(\displaystyle{ (0,1)}\).
Moim zadaniem jest znalezienie wartości teoretycznych parametrów \(\displaystyle{ a}\) i \(\displaystyle{ b}\), takich że uzyskane zostanie poniższe minimum:

\(\displaystyle{ \min\left\{ \sum_{i=1}^{N} \left[ p \cdot (y_i - a - b \cdot x_i)\cdot 1_{(y_i - a - b \cdot x_i) \ge 0}+ (1-p)\cdot ( a + b \cdot x_i-y_i)\cdot 1_{(y_i - a - b \cdot x_i) < 0}\right]\right\}}\)

Powyższa funkcja jest funkcją straty dla regresji kwantylowej. Wiem, że wartości parametrów wyznacza się przy pomocy algorytmów numerycznych.
Czy w ogóle da się wyznaczyć "wartości teoretyczne" i jakoś to minimum policzyć?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2015, o 21:10 przez Jan Kraszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawa wiadomości.
ODPOWIEDZ