Brak normalności rozkładu reszt a test White'a
-
- Użytkownik
- Posty: 28
- Rejestracja: 27 wrz 2010, o 22:44
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Gdańsk
- Podziękował: 2 razy
Brak normalności rozkładu reszt a test White'a
Witam! Pytanie dosyć proste, ale potrzebuję się upewnić w swoim rozumowaniu. Potrzebuję sprawdzić, czy otrzymany przeze mnie estymator KMNK jest BLUE, po oszacowaniu modelu okazało się, że reszty z modelu nie pochodzą z rozkładu normalnego, w związku z tym może występować problem z poprawną interpretacją niektórych testów. Aby zbadać, czy estymator jest BLUE muszę zbadać, czy spełnione jest założenie stochastyczne KMNK o homoscedastyczności. W takim wypadku czy mogę użyć do tego celu testu White'a? Z tego co wiem, nie jest w nim wykorzystywane założenie o normalności rozkładu reszt.