Dystrybuanta empiryczna, wartość oczekiwana i wariancja

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
prawyakapit
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 650
Rejestracja: 9 paź 2011, o 19:18
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: łódź
Podziękował: 2 razy

Dystrybuanta empiryczna, wartość oczekiwana i wariancja

Post autor: prawyakapit »

Oblicz \(\displaystyle{ EF_{n}(t) i VarF_{n}(t)}\)gdzie\(\displaystyle{ F_{n}}\) jest wariancją empiryczną.
Wskazówka: \(\displaystyle{ nF_{n}(t)}\) ma rozkład dwumianowy

wiem, że
\(\displaystyle{ F_{n}(t)= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \quad \quad 1{\hskip -2.5 pt}\hbox{l}(x_{k} \le t) , - \infty <t < \infty}\)

jak się do tego zabrać ?
ODPOWIEDZ