Witam,
Robię projekt w programie Gretl. W teście Breuscha-Godfreya wychodzi mi, że istnieje autokorelacja rzędu czwartego. Czy należy ją usuwać ? Jeśli tak to czy robię to tak jak w Cochrane-Orcutta dla autokorelacji rzedu pierwszego (opóźnienie zmiennych i stworzenie nowych zmiennych) z tym, ze opóźniam zmienne o 4 ? Czy ewenatulanie mogę to pominąć i przeanalizować sezonowość i trend ?
Z góry dziękuję za pomoc.