\(\displaystyle{ u \ge 0}\)
\(\displaystyle{ R \in D}\)
\(\displaystyle{ D}\) - dziedzina \(\displaystyle{ M_{X} (R)}\)
\(\displaystyle{ \Psi (u) = \frac{e^{-Ru}}{E(e^{-R(u+Y_{\tau_{u}})} | \tau _{u} < \infty)}}\)
Potrzebuję dowodu tego twierdzenia.
Może ktoś potrafi to udowodnić albo przynajmniej powie mi, gdzie go znajdę Próbowałam szukać ale z marnym skutkiem.
prawdopodobieństwo ruiny
- Nakahed90
- Użytkownik
- Posty: 9096
- Rejestracja: 11 paź 2008, o 22:29
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Łódź
- Pomógł: 1871 razy
prawdopodobieństwo ruiny
Dowód jest w Bowersie. Konkretnie: Theorem 13.2.2 na stronie 405 (na tej stronie jest wspomniane to twierdzenie, ale jego dowód jest w appendixie).