martyngał, warunkowa wart.oczek i warunkowa wariancja

achajka · Post autor: **achajka** » 23 kwie 2007, o 21:23

Po co stosuje się miary martyngałowe i same martyngały i to samo pytanie odnośnie warunkowej wariancji i wartości oczekiwanej. Proszę o pomoc

misza · Post autor: **misza** » 10 paź 2008, o 17:28

Hej.

Ja również mam pytanie co do martyngałów.. gdzie mogę znaleźć jakieś informacje na ich temat, chodzi mi głównie o metody martyngałowe..
Czy ktoś może mi pomóc? Fajnie by było gdyby materiały były w języku polskim.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.

xiikzodz · Post autor: **xiikzodz** » 10 paź 2008, o 18:37

Martyngaly sluza np. do ustalania, czy dana strategia gry w jakas gre losowa jest oplacalna. Dokladniej, martyngal odpowiada grze sprawiedliwej. Stad zastosowania martyngalow w finansach.

Do zdefiniowania martyngalow potrzebna jest wartosc oczekiwana warunkowa.

Jesli chodzi o wstep do teorii (np. Tw. Dooba i zastosowania), to:

\(\displaystyle{ \verb{Tomasz Bojdecki, Martyngały z Czasem Dyskretnym,}}\)
\(\displaystyle{ \verb{Zarys Teorii i Przykłady Zastosowań, Wyd. UW, Wyd. I, Warszawa 1977.}}\)

Jesli natomiast chodzi o martyngaly w finansach, to sie nie znam, ale mozna sprobowac:

\(\displaystyle{ \verb{Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne;}}\)
\(\displaystyle{ \verb{Jakubowski Jacek, Palczewski Andrzej, Rutkowski Marek, Łukasz Stettner}}\)
\(\displaystyle{ \verb{2006, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne}}\)